Книги

Этот документ содержит список полезных книг по финансовой инженерии. Книги покрывают четыре области: математику, финансы, программирование и “популярные финансы”, т.е. просто рассказы про то как работается и что происходит в этой индустрии. К большинству книг приложена ссылка на магазины — я рекоммендую британский, а не американский Amazon т.к. там обычно цены пониже. Читать советую или в бумаге, или на о-о-очень большой читалке (уровня iPad Pro) т.к. книги сожержат формулы, которые выглядят просто ужасно на дисплеях с низким разрешением. Книги в формате Kindle — даже книги по программированию — я брать не советую, так как качество обычно ниже плинтуса (код, растеризованный как картинки, и т.д.). Поищите лучше PDF.

Математика вводного уровня

Тут представлены книги уровня бакалавра (т.е. undergraduate) и раньше (т.е. где-то на уровне старших классов) по математике. Большинство современных учебников очень легки на доказательства, поэтому для более “увесистых” обзоров тех или иных тем советую присмотреться к таким сериям книг как, например, Universitext и SUMS от издательства Springer. Все книги представленные тут – англоязычный, что особенно иронично т.к. некоторые из них – переводы с русского языка. Так что вполне вероятно найти ту или иную книгу “в оригинале”.

• Calculus (Michael Spivak, Cambridge University Press, 3 издание)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Одна из самых популярных книг по базовым навыкам в математике, но сильно с уклоном в доказательства, что понравится не всем. Очень странный страничный формат (почти квадрат), но очень хорошо написана и напечатана.

• Probability and Statistics (Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, Pearson)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Доступная и понятная вводная книга по теории вероятности и статистике.

• A Primer For The Mathematics Of Financial Engineering (Dan Stefanica, FE Press)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Легендарная книга, являющаяся де факто стандартным вводным текстом для курсов MFE. Покрывает базовые математические основы финансовой инженерии с примерами (решебник правда продается отдельно). Несколько раз брала первое место в рейтингах QuantNet.

• Naive Set Theory (Paul R. Halmos, Martino Fine Books)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Эта книга – репринт книги 1960 года по теории множеств. Книга так же актуально сейчас как и тогда, т.к. математика не стареет.

• Introduction to Stochastic Processes (Gregory F. Lawler, Chapman & Hall/Crc Probability Series, 2 издание)
  Amazon.CO.UK
  Вводная книга в стохастические процессы. Нужны базовые знания линейной алгебры и разностных уравнений (которые кстати объяснены в начале книги), но не требует знаний теории меры. Основной фокус, правда, на Марковских цепях.

Теория вероятности

Книги по теории вероятности

• Fifty Challenging Problems in Probability with Solutions (Frederick Mosteller, Dover)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Это достаточно старая (1987г.) но популярная книга, в которой собраны весьма интересные (и сложные) задачки по теории вероятности. Книга полезна для проверки собственных знаний, особенно если вы планируете идти собеседоваться на кванта.

Математика

• Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Paul Glasserman, Springer)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Самая полная книга по использованию метода Монте-Карло в финансовой инженерии. Одна из лучших книг по соотношению цена-стоимость. Рекоммендую!

• Measures, Integrals and Martingales (Rene L. Schilling, Cambridge University Press)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Достаточно доступная книжка по теории меры. Для понимания требует знания основ анализа теории вещественной переменной.

• Brownian Motion Calculus (Ubbo F. Wiersema, Wiley)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Очень доступная, вводная книга по Броуновскому движению и расчетам с ним. Хорошая вводная книга, после которой можно читать более сложные.

• Stochastic Differential Equations (Bernt Oksendal, Springer, 5 издание)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Основная книга по стохастическим дифференциальным уравнениям. Покрывает основы стохастики достаточно доступным языком, но знания теории меры перед прочтением будут не лишними. Классика, и обязательное чтиво для любого кванта.

• Levy Processes in Finance (Wim Schoutens, Wiley)
  
  Вводная книга по процессам Леви и их применению в финансах. Покрывает прайсинг опционов, Монте-Карло симуляции, понятие стохастической волатильности, ценообразование экзотических опционов и моделирование процентных ставок.

• Malliavin Calculus for Levy Processes with Application to Finance (Di Nunno, Ocksendal, Proske, Springer)
  
  Эта книга покрывает исчисление Маллиавэна, которое изначально было полезно для динамики жидкого тела, для финансовой среды. Книга покрывает вопросы хэджирования в полных и неполных рынках, вопросы оптимизации, анализ чувствительноси цен. Все это использует исчисление Маллиавэна, Броуновское движение и общие шумные среды Башелье (Леви-Эйнштейна).

Поп Финансы

Easy reading по финансам. Рассказы про разные крахи, успехи и заговоры. Все эти книги очень легко читать, и они не требуют никаких предварительных знаний.

• When Genius Failed: The Rise and Fall of LTCM (Roger Lowenstein, Willian Collins)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Как так получилось, что нобелевские лауреаты, которые поставили на ноги современную финансовую теорию так адски профукали запредельную сумму денег в своем хэдж-фонде? Эта книга – рассказ о фонде Long Term Capital Management, о их (сомнительных) успехах и падении, случившемся в т.ч. и за счет дефолта России.

Финансы

• Options, Futures and Other Derivatives (John Hull, Pearson Education, 8 издание)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Основопологающиая книга (де факто библия) финансовой инженерии. Имеется на столе у каждого уважаюшего себя кванта. Не слишком математична и скорее написана для студентов MBA. Про развивающиеся рынки всего одна глава в конце — маловато.

• Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance (Paul Wilmott, Wiley, 2 издание)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Это пожалуй лучшая вводная книга в мире численных финансов. Доступный язык, минимум зубодробильной математики, обсуждение тем по существу. Является сокращенной редакцией трехтомника [pwoqf]

• Analysis of Financial Time Series (Ruey S. Tsay, Wiley, 3 издание)
  Amazon.CO.UK
  Большая и серьезная книги по анализу временнх данных. Покрывает все основные модели. Эта книга написана приятным статичтическим языком с использованием таких терминов как ‘нулевая гипотеза’, что радует.

Опционы

• Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques (Sheldon Natenberg, McGraw-Hill, 2 издание)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Достаточно старая, но понятная вводная книга по опционам. Математику она толком не покрывает, но с функционированием опционов разбирается.

Компьютерные науки

C++

С++ был, есть и будет основным языком финансовой инженерии. Его преподают на программах MFE, и именно его требуют работадатели когда нанимают квантов. С++ старый, медленно компилируется и далеко не самый модный в современном мире, но все еще один из самых быстрых. К тому же, начав с С++ потом легко можно изучить его более современные варианты, такие как C#, Java или D.

• The C++ Programming Language (Bjarne Stroustrup, Addison-Wesley)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Это – основная книга по языку С++, собственно от автора этого языка. Наиболее полно покрывает язык, но начинать возможно стоит с чего-то попроще.

• C++ Primer Plus (Stephen Prata, Addison-Wesley, 6 издание)
  Amazon.COM Amazon.CO.UK
  Удивительно, но эта книга – самая популярная в сети вводная книга по С++. Судя по отзывам она того стоит.

MATLAB

Несмотря на красочность Mathematica и бесплатность R, MATLAB все еще остается самой популярной системой компьютерной алгебры в среде финансовых инженеров.

• MATLAB Succintly (Dmitri Nesteruk, Syncfusion)
  Скачать бесплатно
  Вводная книга по системе MATLAB. Покрывает основы синтаксиса с примерами и иллюстрациями.